Standaard ondersteunt alle software meerdere bestandsextensies. Windows Live Messenger ondersteunt minimaal 15 verschillende bestandsextensies. De basisbestanden die Windows Live Messenger ondersteunt zijn .EDB. Niet alle extensies in de lijst worden echter altijd gebruikt om de effecten van werk in Windows Live Messenger op te slaan. Heel vaak worden bestanden met dergelijke extensies gebruikt als brongegevensbestanden die worden gebruikt door Windows Live Messenger.
Windows Live Messenger kan worden gebruikt om bestandsformaten te converteren tussen de hieronder vermelde bestandsextensies. U kunt een bestand met een van de onderstaande bestandsextensies openen via Windows Live Messenger en proberen het op te slaan in een ander bestandsformaat, ook ondersteund door Windows Live Messenger.