Standaard ondersteunt alle software meerdere bestandsextensies. XNA Game Studio Express ondersteunt minimaal 1 verschillende bestandsextensies. De basisbestanden die XNA Game Studio Express ondersteunt zijn .CCGAME. Niet alle extensies in de lijst worden echter altijd gebruikt om de effecten van werk in XNA Game Studio Express op te slaan. Heel vaak worden bestanden met dergelijke extensies gebruikt als brongegevensbestanden die worden gebruikt door XNA Game Studio Express.
XNA Game Studio Express kan worden gebruikt om bestandsformaten te converteren tussen de hieronder vermelde bestandsextensies. U kunt een bestand met een van de onderstaande bestandsextensies openen via XNA Game Studio Express en proberen het op te slaan in een ander bestandsformaat, ook ondersteund door XNA Game Studio Express.