Standaard ondersteunt alle software meerdere bestandsextensies. Sweave ondersteunt minimaal 1 verschillende bestandsextensies. De basisbestanden die Sweave ondersteunt zijn .SNW. Niet alle extensies in de lijst worden echter altijd gebruikt om de effecten van werk in Sweave op te slaan. Heel vaak worden bestanden met dergelijke extensies gebruikt als brongegevensbestanden die worden gebruikt door Sweave.
Sweave kan worden gebruikt om bestandsformaten te converteren tussen de hieronder vermelde bestandsextensies. U kunt een bestand met een van de onderstaande bestandsextensies openen via Sweave en proberen het op te slaan in een ander bestandsformaat, ook ondersteund door Sweave.