Standaard ondersteunt alle software meerdere bestandsextensies. SAS/IML Studio ondersteunt minimaal 1 verschillende bestandsextensies. De basisbestanden die SAS/IML Studio ondersteunt zijn .SXS. Niet alle extensies in de lijst worden echter altijd gebruikt om de effecten van werk in SAS/IML Studio op te slaan. Heel vaak worden bestanden met dergelijke extensies gebruikt als brongegevensbestanden die worden gebruikt door SAS/IML Studio.
SAS/IML Studio kan worden gebruikt om bestandsformaten te converteren tussen de hieronder vermelde bestandsextensies. U kunt een bestand met een van de onderstaande bestandsextensies openen via SAS/IML Studio en proberen het op te slaan in een ander bestandsformaat, ook ondersteund door SAS/IML Studio.