Standaard ondersteunt alle software meerdere bestandsextensies. Max Payne 2 ondersteunt minimaal 2 verschillende bestandsextensies. De basisbestanden die Max Payne 2 ondersteunt zijn .MP2M. Niet alle extensies in de lijst worden echter altijd gebruikt om de effecten van werk in Max Payne 2 op te slaan. Heel vaak worden bestanden met dergelijke extensies gebruikt als brongegevensbestanden die worden gebruikt door Max Payne 2.
Max Payne 2 kan worden gebruikt om bestandsformaten te converteren tussen de hieronder vermelde bestandsextensies. U kunt een bestand met een van de onderstaande bestandsextensies openen via Max Payne 2 en proberen het op te slaan in een ander bestandsformaat, ook ondersteund door Max Payne 2.