Standaard ondersteunt alle software meerdere bestandsextensies. Max Payne ondersteunt minimaal 3 verschillende bestandsextensies. De basisbestanden die Max Payne ondersteunt zijn .LVL. Niet alle extensies in de lijst worden echter altijd gebruikt om de effecten van werk in Max Payne op te slaan. Heel vaak worden bestanden met dergelijke extensies gebruikt als brongegevensbestanden die worden gebruikt door Max Payne.
Max Payne kan worden gebruikt om bestandsformaten te converteren tussen de hieronder vermelde bestandsextensies. U kunt een bestand met een van de onderstaande bestandsextensies openen via Max Payne en proberen het op te slaan in een ander bestandsformaat, ook ondersteund door Max Payne.