Standaard ondersteunt alle software meerdere bestandsextensies. LZMA Utils ondersteunt minimaal 1 verschillende bestandsextensies. De basisbestanden die LZMA Utils ondersteunt zijn .TLZ. Niet alle extensies in de lijst worden echter altijd gebruikt om de effecten van werk in LZMA Utils op te slaan. Heel vaak worden bestanden met dergelijke extensies gebruikt als brongegevensbestanden die worden gebruikt door LZMA Utils.
LZMA Utils kan worden gebruikt om bestandsformaten te converteren tussen de hieronder vermelde bestandsextensies. U kunt een bestand met een van de onderstaande bestandsextensies openen via LZMA Utils en proberen het op te slaan in een ander bestandsformaat, ook ondersteund door LZMA Utils.