Standaard ondersteunt alle software meerdere bestandsextensies. LZMA SDK ondersteunt minimaal 1 verschillende bestandsextensies. De basisbestanden die LZMA SDK ondersteunt zijn .LZMA. Niet alle extensies in de lijst worden echter altijd gebruikt om de effecten van werk in LZMA SDK op te slaan. Heel vaak worden bestanden met dergelijke extensies gebruikt als brongegevensbestanden die worden gebruikt door LZMA SDK.
LZMA SDK kan worden gebruikt om bestandsformaten te converteren tussen de hieronder vermelde bestandsextensies. U kunt een bestand met een van de onderstaande bestandsextensies openen via LZMA SDK en proberen het op te slaan in een ander bestandsformaat, ook ondersteund door LZMA SDK.