Standaard ondersteunt alle software meerdere bestandsextensies. Cedega ondersteunt minimaal 1 verschillende bestandsextensies. De basisbestanden die Cedega ondersteunt zijn .EXE. Niet alle extensies in de lijst worden echter altijd gebruikt om de effecten van werk in Cedega op te slaan. Heel vaak worden bestanden met dergelijke extensies gebruikt als brongegevensbestanden die worden gebruikt door Cedega.
Cedega kan worden gebruikt om bestandsformaten te converteren tussen de hieronder vermelde bestandsextensies. U kunt een bestand met een van de onderstaande bestandsextensies openen via Cedega en proberen het op te slaan in een ander bestandsformaat, ook ondersteund door Cedega.